量化做市负责人

岗位职责（Responsibilities）

1. 做市与量化交易系统研发

Market Making & Quant Trading System Development

- 负责高性能做市引擎、自动化交易系统的架构设计与研发。

- 设计多交易对（Spot / Perp / Options）的做市逻辑、定价模型、订单管理系统

- 开发低延迟撮合交互组件（Order Entry、Market Data Handler、Risk Engine）。

2. 做市策略建模与优化Market-Making Strategy Modeling & Optimization

- 负责传统做市策略（Spread、Inventory Risk、Quote Refresh）的建模与迭代。

- 使用高频行情、盘口深度、微结构数据优化策略响应速度与稳健性。

- 在极端行情中优化防穿仓、撤单、限价保护等逻辑。

3. 高频系统性能优化

Low-Latency & High-Throughput Optimization

- 优化网络延迟、撮合访问延迟（TCP/UDP、Websocket、FIX、Binary）。

- 在 C++/Rust/Python 中进行代码级性能调优。

- 搭建高可用、高稳定性的交易系统（HA、Failover、Recovery）。

4. 数据分析与回测框架构建

Data-Driven Modeling & Backtesting

- 使用实时与历史 tick 数据进行策略验证、数据清洗与建模。

- 开发高性能回测框架，支持盘口级回测与分布式回测。

- 构建指标监控体系（PNL、Sharpe、Inventory、Fill Ratio、Slip）。

5. 交易风险控制

Trading Risk Control

- 参与构建做市风险模型（Inventory、Gamma、Exposure、Volatility）。

- 打造自动化风控引擎（限仓、限损、断路器）。

- 优化资金使用率与仓位结构。

6. 跨部门协作（与交易所 / 经纪商 / 基础设施团队）

Cross-Team Collaboration

- 与交易所技术团队对接接口、性能、带宽与撮合实现细节。

- 与量化研究员协作推进策略落地与结果验证。

- 指导初中级工程师开发与调试交易系统。

任职要求（Requirements）

- 精通 JAVA、python、C++其中任一语言，有 低延迟系统、高性能并发、网络通信 经验。

- 熟悉 TCP/UDP、多线程、Shared Memory、Lock-Free、异步 等机制。

- 熟悉web3交易平台 API（FIX、WebSocket、Binary） 与市场微结构。

- 3–5年以上1线或2线头部平台的量化或做市策略开发经验。

- 具备盘口深度分析、订单流建模、微结构信号理解能力。

- 精通至少一种交易策略类型（做市 / 高频 / CTA / arbitrage）。

- 熟练使用 Pandas、NumPy、Polars、Flink/Spark（加分）。

- 能基于大规模 tick 数据进行建模和信号提取。

- 熟悉 Linux、Docker、K8s、CI/CD。

- 有自建低延迟基础设施经验者加分。

- 熟悉云环境（AWS/GCP/Azure）者佳。能独立负责项目与系统模块。

- 能在高压力、高响应场景下快速定位问题，强逻辑能力与自我驱动力。

- 计算机相关专业本科及以上学历。